MetaTrader 5 - Exemplos Testando estratégias de negociação em tiques reais O artigo fornece os resultados do teste de uma estratégia de negociação simples em três modos: 1 minuto de OHLC usando apenas os preços Open, High, Low e Close de modelagem detalhada de barras de minutos em cada modo de tick, também Como o mais preciso Cada tico baseado no modo de tiques reais aplicando dados históricos reais. A comparação dos resultados nos permite avaliar a qualidade em vários modos, além de nos ajudar a usar o testador de forma mais eficiente para receber resultados mais rapidamente. O modo OHLC de 1 minuto permite o recebimento de resultados rápidos de teste estimados, cada modo de tiquetaque está mais próximo da realidade, enquanto o teste de tiques reais é mais preciso, mas demorado. Tenha em mente que erros em uma lógica de robôs comerciais podem afetar o número de operações de negociação tornando os resultados do teste de estratégia mais suscetíveis a um modo de teste selecionado. Estratégia de negociação Desenvolvemos uma estratégia de negociação simples com base em um avanço de alcance nas últimas barras RangeLength. As regras de negociação são as seguintes: uma gama dos preços mais altos e mais baixos para as últimas N barras é calculada na abertura de uma nova barra. O valor padrão do parâmetro RangeLength da EA anexada é de 20 barras. Define a largura da janela onde construímos o alcance. Após o primeiro avanço da gama para cima ou para baixo, as estatísticas sobre os tiques recebidos começam a se acumular (número de carrapatos acima e abaixo do nível de faixa quebrada). Assim que o número de carrapatos recebidos exceder (ou é igual a) TicksForEnter 30, uma decisão de entrar no mercado ao preço atual é feita. Se o intervalo estiver quebrado para cima, o número de tiques acima do nível de breakout deve exceder o número de carrapatos abaixo do nível. Nesse caso, o EA abre uma posição longa. O caso contrário leva a uma posição curta. Uma posição aberta é fechada após barras BarsForExit. Como você pode ver, as regras são bastante simples. Veja a captura de tela abaixo para mais clareza: agora, veja como os resultados do teste de EA mudam ao aplicar um dos três modos diferentes de modelagem de tiques. A estratégia de negociação foi testada em EURUSD H1 no primeiro semestre de 2017 de 01.01.2017 a 30.06.2017. Todos os parâmetros EA são definidos como valores padrão, pois nosso objetivo é simplesmente testar a estratégia em diferentes modos de modelagem. Comparando resultados de diferentes modos de teste, os resultados do teste em diferentes modos são exibidos na tabela. A primeira coisa que chega à atenção é a diferença no número de operações de negociação. Assim, todos os outros resultados de testes também são diferentes. Testando em 1 minuto OHLC levou 1,57 segundos, o que é 23 vezes mais rápido do que em modo Todos os ticks. Essa diferença é importante ao otimizar as entradas do sistema comercial. Por sua vez, o modo Cada marca com base em tiques reais acabou por ser mais 74 segundos, em vez de mais 36,7 segundos em cada modo de tick. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que mais de 34 milhões de carrapatos foram modelados quando se usam carrapatos reais, quase duas vezes mais do que em todos os modos de tick. Assim, quanto mais carrapatos são usados em testes, mais tempo é necessário para uma passagem no testador de estratégia. Os relatórios de teste de vários modos de modelagem são exibidos abaixo como imagens GIF animadas que permitem comparar os parâmetros. Os gráficos de saldo e equidade também são diferentes. Como podemos ver, esta estratégia simples não é impressionante, os períodos de crescimento são seguidos por reduções e os gráficos de teste parecem mais uma cadeia de coincidências. A estratégia certamente não é adequada para o comércio real, pois os resultados são semelhantes a um lance de moeda. Sistemas de negociação dependendo dos carrapatos O sistema de negociação que apresentamos é altamente dependente do método de modelagem, nomeadamente, uma série de carrapatos recebidos e uma ordem de chegada. Ao testar em modo OHLC de 1 minuto, temos o menor número de carrapatos que podem ser insuficientes para abrir uma posição. Todos os ticks e todos os ticks com base em modos de tiques reais podem ter uma ordem diferente de chegada de carrapatos. No caso de cada modo de carrapato, podemos receber uma seqüência de tiques monotonicamente crescente ou monotonicamente decrescente que praticamente garante uma entrada no mercado depois que o intervalo é interrompido. No caso de Todos os ticks com base no modo de tiques reais, o histórico de tiques reais é usado fazendo com que a dinâmica dos preços se comporte de forma inesperada. Assim, podemos ver que os pontos de entrada e saída são diferentes nos gráficos, mesmo no início do intervalo de teste. Além disso, alguns negócios são ignorados. Quatro modos de geração de tiques O testador de estratégia do MetaTrader 5 permite verificar estratégias de negociação em quatro modos de modelagem de tiques descritos no artigo Fundamentos de Testes no MetaTrader 5. O modo mais rápido e mais áspero é apenas preços abertos, nos quais as operações de negociação podem ser realizadas apenas no Abertura de um novo bar. Nenhuma ação comercial dentro de barras está disponível. O modo é mais adequado para testar estratégias que não dependem dos movimentos de preços dentro das barras. O modo OHLC de 1 minuto é um pouco mais preciso, pois usa modelagem de preços Open, High, Low e Close de cada barra de minutos incluída no intervalo de histórico testado. Isto significa que quando testar no H1, a EA será chamada 240 vezes em uma hora: em cada barra de 60 minutos, o manipulador OnTick () será chamado 4 vezes (para cada um dos preços de OHLC). Este modo já possibilita o uso de Trailing Stop e a visualização da dinâmica de preços em outros cronogramas e indicadores, se necessário (por exemplo, ao testar a estratégia Elders Triple Screen). Esses dois modos são adequados para testar um grande conjunto de estratégias de negociação, uma vez que a maioria dos comerciantes desenvolve robôs para negociação em uma nova barra de abertura. No entanto, se você precisa realizar uma modelagem mais precisa e detalhada dos cheques recebidos, você precisará de cada modo de tick. Neste modo, o comportamento do preço dentro de cada barra de minutos é adicionalmente modelado. Os carrapatos são gerados de acordo com leis complexas (mas predefinidas). O mecanismo de modelagem de preços para este modo é descrito em detalhes no artigo The Algorithm of Ticks Generation no Strategy Tester do MetaTrader 5 Terminal. Se você precisa da representação mais precisa dos dados do histórico no testador de estratégia, use Cada tiquetaque com base no modo de tiques reais. Neste modo, o testador baixa os tiques reais de um servidor de comércio de corretores e os usa para exibir o desenvolvimento de preços. Caso os tiques reais estejam ausentes por alguns intervalos de tempo, o testador simula o preço, tal como no modo Todos os ticks. Assim, se o corretor tiver todos os antecedentes dos símbolos necessários, você pode realizar testes de dados históricos reais sem modelagem artificial. A desvantagem do modo é um aumento significativo no tempo de teste, conforme mostrado na tabela de comparação acima. Comece a desenvolver um sistema com um modo OHLC de 1 minuto. Como você pode ver, é impossível ganhar em todos os aspectos simultaneamente se quisermos verificar rapidamente uma idéia comercial sem gastar muito tempo, então precisamos sacrificar a precisão usando modos simples de simulação de preços . Se a precisão dos preços de entrada e a seqüência dos sinais de negociação forem críticas, precisamos usar modos precisos que exigem mais tempo. Antes de testar uma estratégia de negociação, você deve ter em mente que um modo de simulação de preço que você vai selecionar afetará a precisão dos resultados e a quantidade de tempo gasto para obtê-los. Se você precisa verificar e avaliar rapidamente uma estratégia de negociação, use um modo OHLC de 1 minuto. Isso permitirá que você avalie o potencial do sistema comercial em nenhum momento. Próxima etapa de depuração e Todo modo de seleção Se os resultados preliminares forem satisfatórios, você pode continuar depurando e analisando o sistema de negociação usando modos de simulação mais precisos. Aqui é onde a depuração da estratégia no modo de teste é útil, permitindo que você defina pontos de interrupção e verifique o status das variáveis, bem como a execução de condições internas. Você pode tropeçar em surpresas desagradáveis aqui se você não considerou algumas nuances do seu sistema de antemão. Precisão vs velocidade Como podemos ver nos resultados do teste em três modos, os comerciantes podem e devem selecionar um modo de modelagem de tiques que seja mais adequado às suas estratégias de negociação. Se você testar seu sistema em um período de tempo diário, o modo Open prices only provavelmente irá melhor para você, uma vez que a alta velocidade de teste não interferirá com os resultados obtidos. Se você está desenvolvendo uma estratégia de escalação ou arbitragem ou se o seu algoritmo é baseado em índices ou indicadores sintéticos em tempo real, então você precisará de cada tico com base no modo de tiques reais. O teste será muito mais demorado, mas você obterá os resultados o mais próximo possível da realidade. Tenha em mente que a história nunca se repete. Mesmo as entradas mais cuidadosamente selecionadas não podem garantir o sucesso ao lançar uma EA em uma conta real. Entre os modos mencionados, há 1 minuto de OHLC e todos os modos de tiquetaque que são mais rápidos e menos precisos do que todos os tiques com base em tiques reais. Assim, podemos formular a regra descrevendo o tempo de teste e precisão: quanto mais rápido o teste, menor a precisão da simulação de negociação. Quanto maior a precisão do desenvolvimento de preços, mais tempo é necessário para realizar um teste. Os servidores comerciais acumulam histórico de tiques reais por muitos anos, e o testador de estratégia do MetaTrader 5 é capaz de fazer o download automaticamente em Todos os ticks com base no modo de tiques reais. No entanto, quanto mais confiável for o teste, mais recursos ele requer. Portanto, você deve sempre encontrar um equilíbrio entre precisão e velocidade. Nem todas as estratégias exigem modelagem detalhada nos estágios iniciais de desenvolvimento. A escolha razoável de um modo de teste economizará seu tempo e classificará um grande número de estratégias inadequadas Depois de resolver a tarefa principal (desenvolvendo um sistema de negociação automatizado rentável), você pode otimizá-lo em carrapatos reais. Neste ponto, o poder da MQL5 Cloud Network pode ser útil. O que é um tiquetaque Um tiquetaque é uma medida do movimento mínimo para cima ou para baixo no preço de uma segurança. Um tiquetaque também pode referir-se à mudança no preço de uma garantia de comércio para comércio. Desde 2001, com o advento da decimalização, o tamanho do tic mínimo para ações negociadas acima de 1 é de 1 centavo. BREAKING DOWN Tick Um tick representa o padrão no qual o preço de um título pode flutuar. O tick fornece um incremento de preço específico, refletido na moeda local associada ao mercado que a segurança em questão reside, pelo qual o preço global da segurança pode mudar. Antes de abril de 2001, o tamanho mínimo do tiquetaque era 116º de dólar, o que significava que um estoque só poderia se mover em incrementos de 0,0625. Embora a introdução da decimalização tenha beneficiado os investidores através de melhores spreads de oferta e demanda e melhor descoberta de preços. Também fez do market-making uma atividade menos lucrativa (e mais arriscada). Exemplos de tamanho de tiquetaque por investimentos de mercado podem ter diferentes tamanhos de tiques variáveis, dependendo do mercado em que eles participam. Por exemplo, o contrato de futuros E-mini SP 500 tem um tamanho de tiquetaque designado de 0,25, enquanto os futuros de ouro têm um tamanho de marca de 0,10. Restricções de movimento de preços com base no tamanho de tiquetaque Se um contrato de futuros no E-mini SP 500 estiver atualmente listado ao preço de 20, ele pode mover um tiquetaque para cima, alterando o preço para 20,25 com base no tamanho mínimo de 0,25. No entanto, com esse tamanho mínimo de marca, o preço da segurança não pode passar de 20 para 20.10, pois 0.10 está abaixo do mínimo. Ticks como indicadores de movimento O termo tick também é usado em referência à direção do preço de uma ação, com uma subida referente a uma negociação em que a transação ocorreu a um preço superior à transação anterior e um downtick referente a uma transação Que ocorreu a um preço mais baixo. Neste contexto, a regra de aumento refere-se a uma restrição de negociação que proíbe venda a descoberto. Exceto em um aumento, presumivelmente para aliviar a pressão descendente sobre um estoque quando já está em declínio. Plano Piloto de tamanho de Tick da SEC Em 2017, a Securities and Exchange Commission (SEC) iniciou um plano piloto para ampliar o tamanho das ações selecionadas. Isso foi feito para promover mudanças em relação às atividades de negociação em torno das ações selecionadas de pequena capitalização, aqueles com níveis de capitalização de mercado não superiores a 5 bilhões, bem como volumes de negociação abaixo de um milhão de ações diariamente em média, dentro do mercado. O piloto procurou expandir o tamanho da marca para os títulos selecionados para determinar o efeito geral sobre a liquidez.
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