Porcentagem acima da porcentagem média móvel acima da média móvel A porcentagem de ações negociadas acima de uma média móvel específica é um indicador de largura que mede a força interna ou fraqueza no índice subjacente. A média móvel de 50 dias é utilizada para o prazo de curto e médio prazo, enquanto as médias móveis de 150 dias e 200 dias são usadas para o prazo de médio e longo prazos. Os sinais podem ser derivados de níveis de overboughtoversold, que se cruzam acima de 50 e divergências bullishbearish. O indicador está disponível para o Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampPTSX Composite. Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias, média móvel de 150 dias ou média móvel de 200 dias. Uma lista completa de símbolos é fornecida no final deste artigo. O Cálculo do Cálculo é direto. Basta dividir o número de ações acima de sua média móvel do XX-dia pelo número total de ações no índice subjacente. O exemplo da Nasdaq 100 mostra 60 ações acima da média móvel de 50 dias e 100 ações no índice. A porcentagem acima de sua média móvel de 50 dias é igual a 60. Como o gráfico abaixo mostra, esses indicadores flutuam entre zero por cento e cem por cento com 50 como a linha central. Interpretação Este indicador mede o grau de participação. A amplitude é forte quando a maioria das ações em um índice está negociando acima de uma média móvel específica. Por outro lado, a amplitude é fraca quando a minoria das ações está negociando acima de uma média móvel específica. Existem pelo menos três maneiras de usar esses indicadores. Primeiro, os cartistas podem obter um viés geral com os níveis gerais. Uma tendência de alta está presente quando o indicador está acima de 50. Isso significa que mais da metade das ações do índice estão acima de uma média móvel em particular. Uma tendência de baixa está presente quando abaixo de 50. Em segundo lugar, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Esses indicadores são osciladores que flutuam entre zero e cem. Com um alcance definido, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra perto do topo do intervalo e níveis de sobrevenda perto do final do intervalo. Terceiro, as divergências de alta e baixa podem pregar uma mudança de tendência. Uma divergência de alta ocorre quando o índice subjacente se move para uma nova baixa e o indicador permanece acima da baixa anterior. A força relativa no indicador às vezes prefigura uma reversão de alta no índice. Por outro lado, uma divergência de baixa forma quando o índice subjacente registra uma maior alta e o indicador permanece abaixo do seu alto anterior. Isso mostra fraqueza relativa no indicador que por vezes pode antecipar uma reversão de baixa no índice. 50 Limiar O limite de 50 funciona melhor com a porcentagem de ações acima de suas médias móveis mais longas, como 150 dias e 200 dias. A porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias é mais volátil e cruza o limite 50 com mais freqüência. Essa volatilidade torna mais propenso a whipsaws. O gráfico abaixo mostra o SampP 100 acima do MA de 200 dias (OEXA200R). A linha azul horizontal marca o limite 50. Observe como esse nível atuou como suporte quando o SampP 100 apresentava maior tendência em 2007 (seta verde). O indicador quebrou abaixo de 50 no final de 2007 e o nível 50 transformou-se em resistência em 2008, que é quando o SampP 100 estava em declínio. O indicador avançou acima do limite de 50 em junho-julho de 2009. Mesmo que a porcentagem de ações acima de SMA de 200 dias não seja tão volátil quanto a porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias, o indicador não é imune a whipsaws. No gráfico acima, houve vários cruzamentos em agosto-setembro de 2007, novembro-dezembro de 2007, maio-junho de 2008 e junho-julho de 2009. Esses cruzamentos podem ser reduzidos aplicando uma média móvel para alisar o indicador. A linha rosa mostra o SMA de 20 dias do indicador. Observe como esta versão suavizada cruzou o limite de 50 vezes. OverboughtOversold O percentual de ações acima de SMA de 50 dias é mais adequado para níveis de sobrecompra e sobrevenda. Devido à sua volatilidade, esse indicador passará para os níveis de sobrecompra e sobrevenda mais frequentemente do que os indicadores com base em médias móveis mais longas (150 dias e 200 dias). Assim como os osciladores de momentum, este indicador pode se tornar sobrecompra numerosas vezes em uma forte tendência de alta ou sobrevenda muitas vezes durante uma forte tendência de baixa. Portanto, é importante identificar a direção da tendência maior para estabelecer um viés e negociar em harmonia com a grande tendência. As condições de sobrevenda a curto prazo são preferidas quando a tendência a longo prazo é aumentada e as condições de sobrecompração de curto prazo são preferidas quando a tendência a longo prazo está baixa. A análise básica de tendências pode ser usada para determinar a tendência do índice subjacente. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 acima do MA de 50 dias (SPXA50R) com o SampP 500 na janela inferior. Uma média móvel de 150 dias é usada para determinar a tendência maior para o SampP 500. Observe que o índice cruzou acima do SMA de 150 dias em maio e apresentou uma tendência maior nos próximos 12 meses. Com uma tendência de alta geral em andamento, as condições de sobrecompra foram ignoradas e as condições de sobrevenda foram usadas como oportunidades de compra. Em geral, as leituras acima de 70 são consideradas sobrecompração e as leituras abaixo de 30 são consideradas sobrevendidas. Esses níveis podem variar para outros índices. Primeiro, observe como o indicador se tornou sobrecompra numerosas vezes de maio de 2009 a maio de 2018. As leituras múltiplas de sobrecompra são um sinal de força e não de fraqueza. Em segundo lugar, note que o indicador ficou sobrevendido apenas duas vezes ao longo de um período de 12 meses. Além disso, essas leituras de sobrevenda não duraram muito. Isso também é um testemunho da força subjacente. Simplesmente tornar-se sobrevendido nem sempre é um sinal de compra. Muitas vezes, é prudente esperar uma recuperação dos níveis de sobrevenda. No exemplo acima, as linhas pontilhadas verdes mostram quando o indicador cruzou para trás acima do limite 50. Também é possível que outro sinal dispare quando o indicador mergulhou abaixo de 35 em novembro. O próximo gráfico mostra o SampP 100 Above 50-day MA (OEXA50R) com o SampP 100 na janela inferior. Este é um exemplo do mercado do urso porque o OEX estava negociando abaixo do SMA de 150 dias. Com a maior tendência para baixo, as condições de sobrevenda foram ignoradas e as condições de sobrecompra foram usadas como vendas de alertas. Um sinal de venda consiste em duas partes. Primeiro, o indicador deve tornar-se sobrecompra. Em segundo lugar, o indicador deve se mover abaixo do limite 50. Isso garante que o indicador começou a enfraquecer antes de fazer um movimento. Apesar deste filtro, ainda haverá whipsaws e sinais ruins. Existem três sinais visíveis no quadro abaixo. A seta vermelha mostra a condição de sobrecompra e a linha pontilhada vermelha mostra o movimento subsequente abaixo de 50. O primeiro sinal não funcionou bem, mas os outros dois se mostraram bastante oportunos. Divergências de BullishBearish As divergências de alta e baixa podem produzir grandes sinais, mas também são propensas a muitos sinais falsos. A chave, como sempre, é separar sinais robustos de sinais ineficazes. Pequenas divergências podem ser suspeitas. Estes geralmente se formam em um período de tempo relativamente curto, com pouca diferença entre os picos ou as calhas. As pequenas divergências de baixa em uma forte tendência de alta dificilmente anteciparão fraqueza significativa. Isto é especialmente verdadeiro quando os picos divergentes excedem 70. Pense nisso. Breadth ainda favorece os touros se mais de 70 de ações estiverem negociando acima de uma média móvel designada. Do mesmo modo, é improvável que pequenas divergências de alta tendência nas tendas baixas fortes representem uma grande inversão de alta. Isto é especialmente verdadeiro quando as calhas divergentes se formam abaixo de 30. O tamanho ainda favorece os ursos quando menos de 30 dos estoques estão negociando acima de uma média móvel especificada. Maiores divergências têm maiores possibilidades de sucesso. Maior refere-se ao tempo decorrido e à diferença entre os dois picos ou calhas. Uma divergência acentuada cobrindo dois meses ou mais é mais provável que funcione, do que uma divergência superficial cobrindo 1-2 semanas. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Above 50-day MA (NAA50R) com o Nasdaq Composite na janela inferior. Uma grande divergência de alta, formada entre novembro de 2009 e março de 2018. Mesmo que as calhas fossem abaixo de 30, a divergência se estendeu ao longo de três meses e a segunda calha estava bem acima da primeira calha (setas verdes). O movimento subseqüente acima de 50 confirmou a divergência e antecipou o rali do final de maio ao início de junho. Uma pequena divergência de baixa foi formada em maio-junho e o indicador foi abaixo de 50 no início de julho, mas esse sinal não prenunciou um declínio prolongado. A tendência de alta de Nasdaq era muito forte e o indicador voltou atrás de 50 em pouco tempo. O próximo gráfico mostra o SampPTSX acima do MA de 50 dias (TSXA50R) com o TSX Composite (TSX). Uma pequena divergência de baixa formada a partir da segunda semana de maio até a terceira semana de junho (4-5 semanas). Mesmo que esta fosse uma divergência relativamente baixa, a distância entre o início de maio e a baixa de junho permitiu uma divergência bastante íngreme. O TSX Composite conseguiu exceder o máximo de maio, mas o indicador não voltou acima de 60 em meados de junho. Um fortemente menor alto formado para criar a divergência, o que foi confirmado com uma quebra abaixo de 50. Conclusões A porcentagem de ações acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede o grau de participação. A participação seria considerada relativamente fraca se o SampP 500 se movesse acima da média móvel de 50 dias e apenas 40 das ações estavam acima da média móvel de 50 dias. Por outro lado, a participação seria forte se o SampP 500 se movesse acima da média móvel de 50 dias e 60 ou mais de seus componentes também estavam acima da média móvel de 50 dias. Além dos níveis absolutos, os cartistas podem analisar o movimento direcional do indicador. A média está diminuindo quando o indicador cai e se fortalece quando o indicador aumenta. Um indicador crescente do mercado e da queda levaria suspeitas à fraqueza subjacente. Da mesma forma, um mercado em queda e um indicador crescente sugerem uma força subjacente que poderia anunciar uma reversão de alta. Tal como acontece com todos os indicadores, é importante confirmar ou refutar achados com outros indicadores e análises. Os usuários SharpCharts SharpCharts podem traçar esses indicadores na janela do gráfico principal ou como um indicador que fica acima ou abaixo da janela principal. O exemplo abaixo mostra os estoques SampP 500 acima do MA de 50 dias (SPXA50R) na janela do gráfico principal com o SampP 500 na janela indicadora abaixo. Um SMA de 10 dias (rosa) e uma linha de 50 (azul) foram adicionados à janela principal. A imagem abaixo do gráfico mostra como adicioná-los como sobreposições. O SampP 500 foi adicionado como um indicador selecionando preço e depois entrando SPX para parâmetros. Clique nas opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição. Clique no quadro abaixo para ver um exemplo ao vivo. Lista de símbolos Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem ou número de ações acima de uma média móvel específica para a Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampPTSX Composite. As médias móveis específicas incluem os 50 dias, 150 dias e 200 dias. A primeira tabela mostra os símbolos disponíveis para o PERCENT de ações acima de uma média móvel específica. Observe que esses símbolos têm um R no final. A segunda tabela mostra os símbolos disponíveis para o NÚMERO de ações acima de uma média móvel específica. Este é um número absoluto. Por exemplo, o Dow pode ter 20 ações acima da média móvel de 50 dias ou a Nasdaq pode ter 1230 ações acima da média móvel de 50 dias. Os gráficos de indicadores com base em PERCENT e NUMBER são os mesmos. No entanto, números absolutos, como 20 e 1230, não podem ser comparados. As porcentagens, por outro lado, permitem aos usuários comparar níveis em uma variedade de índices. Clique na imagem abaixo para ver estes no catálogo de símbolos. Preço vs. 200 Day Moving Average () Qual é a definição de 200d MA. Isso mede o preço da ação versus a média móvel de 200 dias (200d MA) expressa como uma diferença percentual. Um número negativo indica uma negociação de preço da ação abaixo do 200d MA. O 200d MA é uma média móvel de longo prazo calculada dividindo a soma do preço de fechamento médio das garantias nos últimos 200 dias em 200. Stockopedia explica 200d MA. A média móvel de 200 dias é um indicador técnico popular que os investidores utilizam para analisar as tendências de preços. Um estoque que está negociando acima de sua média móvel de 200 dias é considerado como uma tendência de alta de longo prazo. Se a média móvel de curto prazo (50 dias) for inferior à média móvel de longo prazo (200 dias), isso é conhecido como uma Cruz da Morte. Enquanto que o inverso é conhecido como uma Cruz de Ouro. Percentação de SP 500 Stocks acima de seu Extremo de alcance de 200 dias. O SampP 500 acima do SMA de 200 dias (SPXA200R) é um indicador de largura que mede o grau de participação. O SampP 500 está negociando perto de uma alta de 52 semanas e mais de 90 de seus componentes estão acima da média móvel de 200 dias. Isso mostra um alto grau de participação e o indicador está em seu nível mais alto desde maio de 2017. Neste ponto, o indicador está em um extremo e ainda otimista. Uma ruptura abaixo de 80 proporcionaria o primeiro sinal de enfraquecimento material. Clique nesta imagem para um gráfico ao vivo. Sobre este blog: o blog Não ignorar este gráfico contém artigos diários com gráficos intrigantes ou incomuns selecionados por um de nossos Analistas Técnicos Sênior, juntamente com uma breve explicação do que chamou a atenção deles exatamente e por que eles acreditam que o gráfico deve ser observado. Inscreva-se para Não Ignorar Este Gráfico para ser notificado sempre que uma nova postagem é adicionada a este blog
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