R-Squared R2.Quando R-Squared arredondamentos em níveis extremos, uma posição de curto prazo poderia ser considerada abertura oposto à tendência predominante Por exemplo, uma posição curta poderia ser considerada venda ou abertura, quando a inclinação é positiva e 0 80 ponto É superado por R-quadrado, então ele começa a virar para baixo. Você pode encontrar um monte de maneiras de usar as saídas de regressão linear de R-quadrado e Slope em sistemas de negociação Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no Book The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Tools links. TRADING SYSTEM Regressão E R-Squared, Juntos Again. Confirming Price Trend. by Barbara Star, PhD Aqui uma técnica usando inclinação de regressão linear e r-quadrado para confirmar o A regressão inear é um método estatístico que alguns comerciantes usam para filtrar a estática, ou o ruído, criado pelos movimentos de preços do dia-a-dia ou bar a barra. Usando o método dos mínimos quadrados, minimiza a quantidade de desvio entre Preços para determinar uma Linha de ajuste Em um artigo anterior STOCKS COMMODITIES, eu mostrei que a aplicação de um indicador de regressão linear para o preço cria menos lag e mais oportunidades de negociação do que uma média móvel do mesmo comprimento. Tão útil como o indicador de regressão linear é para detectar mudanças de preços, As saídas derivadas de uma regressão linear podem manter igual valor para os comerciantes Neste artigo vou introduzir dois indicadores menos conhecidos, r-quadrado e inclinação de regressão linear, que pode servir como adjuntos úteis ao determinar a tendência de preços e direção de preço. R-quadrado é Uma medida de associação Mede a proporção da variação explicada entre a regressão linear e os dados subjacentes que está rastreando Para os comerciantes que significa que o cálculo r-quadrado identifica quão próximo o indicador de regressão linear corresponde ao movimento de preço subjacente quanto maior for o valor r-quadrado , Maior a correlação com a componente tendencial do preço O código eSignal pode ser encontrado na barra lateral 1, código eSignal Para r-quadrado. O comprimento do parâmetro de lookback escolhido desempenha um papel na determinação do nível numérico em que r-quadrado assume uma correlação positiva com a regressão linear subjacente eo movimento de preços no nível de confiança estatístico quanto mais curto o comprimento r-quadrado, Maior será o nível r-squared necessário. Por exemplo, um r-quadrado de 10 períodos atinge uma correlação positiva no nível 040, enquanto que um período 50 só precisa exceder um nível 08. Embora não haja um parâmetro padrão padrão para O comprimento r-quadrado na negociação, ele deve corresponder ao comprimento de regressão linear subjacente Eu acho que um 20-a 30-período quadrado r indicador funciona bem para fins de negociação final do dia O 20-período r-quadrado, que Alcança uma correlação positiva em 0 20, será usado ao longo dos exemplos neste artigo. R-quadrado se move em uma escala de zero a 1 0 A r-quadrado crescente indica a força da associação com um preço que é tendência, enquanto declínio r - Leituras quadradas sugerem um fraco ou w Eakening correlação entre a regressão linear eo preço. O gráfico de preços de Nicor na Figura 1 contém uma sobreposição de uma regressão linear de 20 períodos no preço e um indicador de r-quadrado de 20 períodos no painel inferior. As setas vermelhas no gráfico de preços mostram quando O indicador r-quadrado crescente atingiu ou ultrapassou ligeiramente os 0 20 níveis. FIGURA 1 R-QUADRADO COM NICOR O painel superior é um gráfico de Nicor O painel inferior contém um indicador r-quadrado de 20 períodos As setas mostram a direção do movimento de preços Que corresponde ao r-quadrado crescente e os retângulos identificam o movimento do preço durante uma queda r - quadrado. Em geral, quando r-quadrado sobe de um nível baixo, por exemplo, zero, 0 01 ou 0 02, serve como um alerta Esse preço pode estar entrando ou retomando uma condição de tendência No gráfico de Nicor, as setas azuis no indicador que segue os pontos 1, 2 e 3 mostram um r-quadrado crescente No entanto, como as setas no gráfico de preços também ilustram, Quadrado não corresponde necessariamente a r Desde os níveis baixos em 1 e 3 o indicador subiu como fez o preço, mas não foi o caso no ponto 2, quando um r-quadrado crescente foi seguido pela queda dos preços. Continuação na edição de dezembro de Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES. Excrito de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2007 de Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES Todos os direitos reservados Copyright 2007, Análise Técnica, Inc Regressar a Dezembro de 2007 Conteúdo. O CHARTIST. LRS Não, isso não tem nada a ver com Sherlock Holmes Tem muito a ver com a inclinação da regressão linear, r-quadrado, e como combinado eles podem dizer Se a tendência é forte. A maioria dos indicadores sinaliza se uma ação está se tornando ou se comportando em alta ou em baixa. No entanto, eles não opinam sobre a confiabilidade da indicação, nem sobre a força da tendência. A tendência é forte, desde que os parâmetros sejam atingidos. IMPORTÂNCIA DA INCLINAÇÃO. O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é a inclinação A inclinação mostra quanto Os preços devem mudar por unidade de tempo, ou seja, a rapidez com que os preços podem mudar Uma inclinação abrupta indica uma rápida taxa de mudança Uma inclinação rasa indica uma taxa de mudança lenta Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, Quando a inclinação primeiro se torna significativamente negativa, você poderia fechar sua posição longa, ou abrir uma posição curta, por razões semelhantes. No entanto, enquanto inclinação dá-lhe a direção da tendência seja positivo ou negativo , Como muitos outros indicadores, não dá medida de quão forte é a tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação a r-quadrado, o que indica a força da tendência. Um valor alto r-quadrado, combinado com um alto valor positivo Ou inclinação negativa, dá-lhe alguma confiança que uma tendência forte está se tornando. Embora seja útil saber o r-valor quadrado, idealmente, você deve usar r-quadrado em tandem com inclinação High r-quadrado valor Es acompanhado por uma pequena inclinação pode não interessar os comerciantes de curto prazo No entanto, altos valores de r-quadrado acompanhado por um valor de inclinação grande pode ser de grande interesse O indicador r-quadrado pode ser usado com sucesso como um indicador de confirmação Momentum-based, Estocástica, índice de força relativa RSI, índice de canal de commodities CCI e assim por diante e sistemas de média móvel requerem confirmação de tendência para serem considerados confiáveis R-quadrado fornece um meio de quantificar a força das tendências de preços Se r-quadrado está acima do seu valor crítico E dirigindo acima, você pode ser 95 confiante que uma tendência forte está presente. Quando usar indicadores momentum-baseados, você deve negociar somente sobre-comprados níveis do oversold se você determinou que os preços são trendless ou enfraquecer-se que, os preços têm um r - squared value Esteja ciente de que em um mercado fortemente tendência, os preços podem permanecer sobre-comprados ou oversold por períodos prolongados Portanto, você pode querer rever qualquer sistema de negociação que Dependem estritamente de sobre-comprados níveis de sobrevenda e considere a adição dos indicadores LRS r-quadrado. Como você usa IT. Figura 1 mostra o valor de r-quadrado usado para determinar quando uma tendência é significativa Esta tabela mostra os valores de r-quadrado necessário Para um nível de confiança de 95 em vários períodos de tempo Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos recentemente passou de negativo para positivo que é, ele cruzou acima de zero, você pode considerar comprar quando r-quadrado cruza acima do nível 0 27 Para determinar Se a tendência é estatisticamente significante para uma determinada linha de regressão linear de x - period, trace o indicador r-quadrado para o mesmo período de tempo e consulte a tabela Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não mostram Figura 1 R-quadrado Aqui você vê os valores usados para determinar quando uma tendência é considerada significativa. Eu destaquei os períodos de 14 e 30 dias, que eu estarei demonstrando Para calcular o valor crítico para uma tendência O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando em sua análise de gráfico Se você está traçando gráficos diários, seu período será em dias Se você está traçando dados semanais, o seu período será Em semanas Os parâmetros para a inclinação linear da regressão são o número de períodos de tempo a usar-se ao calcular o indicador eo campo do preço que é, o aberto, o elevado, o baixo, o próximo, ou mesmo uma média tal como HL 2 O parâmetro para r - O quadrado é meramente o período de tempo que, naturalmente, deve combinar a inclinação Você pode considerar abrir uma posição a curto prazo oposto à tendência predominante quando você observa a inclinação que arredonda-se fora em níveis extremos Por exemplo, se a inclinação estiver em um relativamente alto Você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta Você pode considerar a abertura de uma posição de curto prazo em frente à tendência predominante quando você observar arredondamento r-off em níveis extremos Por exemplo, se t A inclinação é positiva e r-quadrado está acima de 80, mas começa a recusar, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. A Figura 2, um gráfico da IBM, é sobreposta com uma média móvel de 14 dias As setas mostram a inclinação Cruzando acima de zero e cruzamento r-quadrado acima do limite de 0 27 Esse padrão augurava bem para a tendência de alta sustentada, que durou aproximadamente três meses. Nenhum sistema é infalível, porém sempre haverá sinais falsos Note no ponto X que alguma decisão de gerenciamento de dinheiro Tem que ser feito Se você tivesse um sistema mecânico que fechou sua posição longa em um declínio percentual fixo no preço, então você pode ter cortado seu lucro curto Se você estivesse monitorando o preço usando seus indicadores favoritos para confirmação e nenhum sinal de venda foi dado, Você pode ter passado o glitch Note também em janeiro que a inclinação cruzou abaixo do limiar zero, significando uma tendência de baixa Isto foi seguido por r-cruzamento quadrado acima de seu limite em um ângulo íngreme, significando Uma tendência forte que trabalha em qualquer direção IBM caiu perto de 20 em duas semanas. Figura 2 14-período LRS r-quadrado indicadores Aviso preço ação quando os níveis de limiar são cruzados. Na Figura 3 você vê um gráfico de Intel INTC com um 30 A média móvel de dia exibida Novamente, as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero eo limite de 0 13 Esse padrão presagiou uma boa tendência de alta que durou aproximadamente três meses e meio com um ganho de 40. Figura 3 Indicadores de LRS r-quadrado de 30 períodos Você Poderia ter feito um ganho de 40 durante um período de três meses e meio. Enquanto estes gráficos mostram uma tendência agradável após a confirmação da combinação r-quadrado de inclinação, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões de gráfico Em vez disso, você deseja configurar uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões O seguinte é um exemplo que usa a função Explorar do MetaStock Pesquisas semelhantes podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro, E TC2000.A função Explorar no MetaStock permite sete colunas de parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica para a pesquisa que eu baseiei a minha pesquisa sobre o preço de fechamento para configurar a seguinte exploração A lógica para a pesquisa de 14 períodos é. Filtro ColB 0 AND ColC 0 27 E ColC ColD. A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0 13 por 0 27. A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias De uma lista De 37, apenas essas ações atendem aos parâmetros do filtro ColA mostra o preço de fechamento na data de exploração, ColB mostra os valores de inclinação todos acima de zero, ColC mostra o valor de r - squared todos acima de 0 27 e ColD mostra ontem sr - squared value O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor r-quadrado é menor do que ontem s As ações remanescentes são aquelas para verificar se seus indicadores favoritos confirmam os indicadores LRS r-quadrado Uma comparação rápida de ColD versus ColC dá Você um heads-up de qual estoque sr-quadrado Tem aumentado mais em um dia, por exemplo, CVS. Figura 4 Resultados de um período de 14 períodos LRS r-quadrado exploração Observe que apenas alguns estoques atender os parâmetros do filtro. Note que uma inusualmente alta r-quadrado leitura, por exemplo, 0 8 pode indicar uma situação de sobrecompra e uma possível desaceleração Se os osciladores adicionais estão indicando uma desaceleração, isso não seria um bom sinal de entrada Inversamente, se r-quadrado está apenas cruzando acima do limiar e outros indicadores de confirmação estão exibindo características semelhantes, Ser um sinal de compra muito bom Esta técnica é discutida em poucos livros de análise técnica Experimente em sua lista de observação e comércio de papel até que você decida se é para you. Rudy Teseo tem ministrado cursos de negociação de opção e os princípios de stock chart Entrar em contato com ele em. Teseo, Rudy 2001 Threshold Trading Revisited, Análise Técnica de Stocks Commodities, Volume 19 dezembro. MetaStock Equis International. See nosso glossário on-line cumulativo. Note que o r - s Os parâmetros quared estão em proporção inversa aos períodos de tempo É apenas necessário lembrar uma combinação de valor crítico período de tempo a partir do qual todos os valores críticos podem ser calculados Por exemplo, note que um período de 10 requer um valor crítico de 0 40 Para calcular o crítico Valor para um período de 50, por exemplo, a proporção de 10 50 é 1 5 e 1 5 de 0 40 é 0 08 Arredonde outros cálculos para duas casas decimais. Artigos atuais e anteriores da Money Working, The Investors Magazine, podem Ser encontrado em.
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